Modèles GARCH

structure, inférence statistique et applications financières

auteurs :Christian Francq, Jean-Michel Zakoian

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Genre :Problèmes et exercices

Sujets :Modèles mathématiques · Modèles économétriques · Volatilité (finances)

Première parution: 2009
Éditeur: Economica
Paris
Pages: 605
Éditions: 1
Langue: Français

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Édition

	Année	Éditeur	ISBN	Pages	Ville	Occasion	Notice
	2009	Economica	978-2-7178-5729-0	605	Paris	AbeBooks · Momox

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