L'objet de ce texte est de présenter les méthodes économétriques disponibles pour procéder à l'estimation et au test de systèmes comprenant des variables non-stationnaires, en insistant sur les contributions récentes qui fournissent des méthodes plus simples et/ou plus robustes que celles qui ont été développées au début des années quatre-vingt. L'approche utilisée est résolument pragmatique : aucun résultat asymptotique n'est démontré, mais on cherche à évaluer les avantages et inconvénients de l'utilisation de chaque procédure.
Sujets :Méthodes statistiques · Économétrie
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