Détection et effets de la multicolinéarite dans les modèles linéaires ordinaires

Résumé éditeur

Dans cet article, on se propose de préciser et de prolonger la réflexion de D.A. Belsley, E. Kuh et R.E. Welsch (BKW) sur la détection et les effets de la multicolinéarité dans les modèles linéaires ordinaires. On vérifiera tout d'abord que les indicateurs de détection de la multicolinéarité proposés par BKW sont utilisables dans le cadre des modèles estimés en économétrie courante, dont la matrice des variables explicatives est très rarement conforme à ce que préconisent BKW. Puis on mettra le lecteur en garde contre une utilisation erronée de ces indicateurs, trop répandue en pratique (et reprise notamment dans les brochures SAS User's Guide Statistics version 5 et SAS/STAT User's Guide version 6). Enfin, on donnera une évaluation du seuil à partir duquel l'estimateur des MCO d'un des paramètres du premier ordre est gravement affecté dans sa précision par une multicolinéarité touchant certains vecteurs de la matrice des variables explicatives.